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一、基本信息
姓名：殷方盛
出生年月：1993年12月
政治面貌：中共党员
研究方向：衍生品定价
邮箱：827104533@qq.com
二、教育背景
2013年9月-2017年6月，我校，金融学，经济学学士学位
2017年9月-2022年6月，对外经济贸易大学，金融学，硕博连读，经济学博士学位
三、学术成果
1. 殷方盛，卞洋，王天一*，A short cut: Directly pricing VIX futures with discrete‐time long memory model and asymmetric jumps [J]. Journal of Futures Markets, 2021, 41(4): 458-477.
2. 王天一，成思聪，殷方盛*，余湄，Directly pricing VIX futures: the role of dynamic volatility and jump intensity [J]. Applied Economics, 2022, 54(32): 3678-3694.
3. 王天一*，成思聪，殷方盛，余湄，Overnight Volatility, Realized Volatility and Option pricing [J]. Journal of Futures Markets, 2022, 42(7): 1264-1283.
4. 余湄*，殷方盛，何沁莲，期权隐含信息在投资组合优化中的应用研究 [J]. 计量经济学报, 2022, 2(01): 141-149.
四、科研项目
1. 参与国家自然科学基金面上项目《期权定价、隐含信息与资产配置研究》（项目号：72071046）
